华龙期货豆粕期权牛市价差策略从交易所发布的豆粕期权实值合约与虚值合约为期权主力合约的设计思路以及通过分析与基差或期货的跨式套利等策略降低组合波动的成本,以及结合此前所制定的行之有效的组合交易策略,为豆粕期货提供了较大的策略收益。当时,豆粕期权的虚值看涨看跌策略的隐含波动率为0.26,那么在豆粕期权进行实值**/卖出虚值看跌策略时,按照前期已有的套利策略进行套…
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